การวิเคราะห์ราคาของสัญญาออปชันมีหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่นิยมและใช้งานสะดวกคือการทำงานผ่าน Black-Scholes Option Pricing Model โดยมีสมมติฐานว่าการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวแบบ Geometric Brownian Motion อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังมีข้อจำกัดเฉพาะกับ European Option เท่านั้น และอัตราดอกเบี้ย และค่าความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงยังต้องมีค่าคงที่ตลอดอายุของสัญญาออปชันด้วย รวมถึงสามารถใช้ได้กับสัญญาออปชันที่มีลักษณะเรียบง่าย (Plain Vanilla Option) เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธีที่ใช้วิเคราะห์ราคาสัญญาออปชันเช่น Binomial Option Pricing Model หรือการใช้ numerical approach เช่น การใช้ monte carlo simulation ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าวิธีของ Black & Scholes แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยเพื่อลดเวลาในการวิเคราะห์ราคาลง