วังลาลครห์เริ่มสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1902 และเสร็จใน ค.ศ. 1926 ตามสถาปัตยกรรมอินโดซาราเซน สร้างโดยรัฐบาลบริเตนที่ปกครองอินเดียอยู่[1] ถวายแก่มหาราชาคงคา สิงห์ (Ganga Singh; ค.ศ. 1881–1942) ชื่อลาลครห์ ตามพระนามของมหาราชาลาลล์ สิงห์ (Lall Singh) พระบิดา[2]

มหาราชาคงคา สิงห์ ทรงเป็นที่เลื่องลือถึงการศิขาร (shikaars) หรือการล่าสัตว์ในพื้นที่ล่าสัตว์ที่คชเนร์ (Gajner)[3] วังนี้เคยเป็นที่รับรองฌอร์ฌ เกลม็องโซ ใน ค.ศ. 1920 เช่นเดียวกันกับ Queen Mary, พระเจ้าจอร์จที่ 5, Lord Harding และ Lord Irwin