พันเอก วินธัยมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นข้าราชการมาตั้งแต่เด็ก โดยมีบิดาซึ่งเป็นตำรวจเป็นแรงบันดาลใจ แต่บิดามีความรู้สึกชอบทหารมากกว่าจึงแนะนำให้วินธัยเป็นทหาร[4] วินธัยอธิบายชื่อจริงว่าบิดาเป็นผู้ตั้งให้ โดยเป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่งในอินเดีย ส่วนชื่อเล่นว่า "ต๊อด" นั้น เป็นเสียงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนที่เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงดังกล่าว[4]

พันเอก วินธัย เคยคบหากับปริศนา กล่ำพินิจ อดีตนักแสดง แต่ภายหลังได้เลิกรากันไป[3] ปัจจุบัน พันเอก วินธัยได้จดทะเบียนสมรสกับอภิรดี ภวภูตานนท์ ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2556[1][2]

นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีด้วย โดยเข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยในรายการเจ็ตสกีโลก 2015 ที่สหรัฐอเมริกา[6]