ในปี ค.ศ. 1820 ได้มีการก่อตั้งสโมสรคริกเก็ตขึ้นภายใต้ชื่อ สโมสรคริกเก็ต เดอะ เวนส์เดย์

ในปี ค.ศ. 2014 เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ได้ถูกเดชพล จันศิริ นักธุรกิจชาวไทยซื้อกิจการด้วยเงิน 37.5 ล้านปอนด์ (ราว 1,875 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับธุรกิจ และตั้งเป้าพาสโมสรขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นเวลาก่อนสโมสรก่อตั้งครบรอบ 150 ปี[2] โดยสโมสรเชฟฟีลด์เวนส์เดย์จบฤดูกาล 2016–17 ในอันดับที่ 4 ต้องไปเล่นเพลย์ออฟกับทีมสโมสรฟุตบอลฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ผลปรากฏว่าพ่ายแพ้ต่อฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ทำให้ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งต่อมาฮัตเดอร์ฟิลด์สามารถเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเป็นทีมสุดท้าย