ในช่วงที่หลี่ทำงานแสดงภาพยนตร์ในต่างประเทศทั้งฮอลลีวูดและฝั่งยุโรป ในปี 2002 หลี่กลับมาแสดงภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้แนวกำลังภายใน ที่บ้านเกิดในภาพยนตร์เรื่อง Hero (2002) หนังสัญชาติจีนแผ่นดินใหญ่ทุนสร้าง 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลของจีน กำกับการแสดงโดย จางอี้โหมว นำแสดงโดยดาราชื่อดังหลายคน อย่าง เหลียง เฉาเหว่ย, จาง ม่านอวี้, เฉิน เตาหมิง, จาง จื่ออี๋ และ เจิน จื่อตัน โดยเฉพาะเจิน จื่อตัน ถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกับหลี่อีกครั้ง หลังจากเคยประมือกันมาแล้วใน หวง เฟยหง ภาค 2 หรือ Once Upon a Time in China II (1992) และภาพยนตร์เรื่อง Hero ทำรายได้ทั่วโลกถึง 177.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2006 หลี่ก็กลับมาแสดงศิลปะการต่อสู้ประเภทกังฟู เรื่องเยี่ยมในภาพยนตร์เรื่อง Fearless (2006) หรือชื่อไทย จอมคนผงาดโลก เรื่องนี้หลี่เป็นทั้งนักแสดงและผู้อำนวยการสร้าง โดยการกำกับเป็นของ รอนนี่ ยู (Ronny Yu) หนังจีนทุนสร้าง 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ว่าด้วยเรื่องราวของฮั่ว หยวนเจี๋ย ปรมจารย์กังฟูผู้ต่อสู้กับจิตใจของตน ตั้งแต่เกิดจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต โดยคำโฆษณาที่ใช้ในการโปรโมตหนังเรื่องนี้บอกว่า เป็นหนังศิลปะการต่อสู้ประเภทกังฟู เรื่องสุดท้ายของเขา ทำให้คนทั่วโลกสนใจหนังเรื่องนี้มากขึ้น โดยสามารถขึ้นอันดับหนึ่งในตารางหนังทำเงินทั่วเอเชีย ยังสามารถทำรายได้อย่างงดงามบนตารางบ็อกซ์ออฟฟิสในสหรัฐอเมริกา และมีนักแสดงชาวไทยมีโอกาสร่วมแสดงกับหลี่ คือ สมรักษ์ คำสิงห์ (นักมวยสากลเหรียญทองโอลิมปิก) ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

ในปี 2007 หลี่ได้ร่วมแสดงในหนังประวัติศาสตร์มหากาพย์สงครามย้อนยุคของจีน เรื่อง The Warlords (2007) หรือชื่อไทย 3 อหังการ์ เจ้าสุริยา หนังรีเมคภาพยนตร์เรื่อง Blood Brothers (1973) ของผู้กำกับระดับปรมาจารย์ จางเชอะ ผลงานการกำกับของ ปีเตอร์ ชาน ร่วมแสดงนำกับ หลิว เต๋อหัว และ ทาเคชิ คาเนชิโร หนังใช้ทุนสร้างสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดในหนังที่พูดภาษาจีนในยุคนั้น โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นหนังกำลังภายในอย่างที่เข้าใจกัน และเป็นครั้งแรกในชีวิตการแสดงที่หลี่ต้องรับบทเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์ที่พูดภาษาจีน(บทร้ายในตอนท้ายเรื่อง) ภาพยนตร์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั่วเอเชีย เปิดตัวขึ้นอันดับหนึ่งทั้งใน จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยตัวหลี่เองได้รับค่าตัวสูงสุดในบรรดาหนังภาษาจีนในยุคนั้น ด้วยค่าตัวถึง 100 ล้านหยวน หรือ 13.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพยนตร์ยังคว้าตุ๊กตาทองฮ่องกง ครั้งที่ 27 มาได้ถึง 8 รางวัล รวมถึงรางวัลใหญ่อย่างรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม คือ หลี่ เหลี่ยนเจี๋ย นั่นเอง