จุดกำเนิดกว่าที่จะมาเป็นบริษัทอาวดี้ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างซับซ้อน ในปีค.ศ. 1899 วิศวกรเยอรมันนามว่าเอากุสท์ ฮอร์ช ได้ก่อตั้งบริษัทรถยนตร์ของตนเองที่นครโคโลญและได้ย้ายบริษัทแห่งนี้ไปที่เมืองไรเคินบัค ต่อมาในปีค.ศ. 1904 เขาได้นำบริษัทเข้าร่วมทุนกับรัฐซัคเซินและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีที่ตั้งบริษัทอยู่ในเมืองซวิคเกา พวกนายทุนพยายามแทรกแซงการทำงานของเขาซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ฮอร์ช ในที่สุด เขาจึงลาออกจากบริษัทนี้และไปก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า บจ.การยานยนตร์เอากุสท์ ฮอสท์ (August Horch Automobilwerke GmbH) ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1909

ในวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1910 นายฮอสท์เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บจ.การยานยนตร์อาวดี้ ซวิคเกา (Audi Automobilwerke GmbH Zwickau) ซึ่งคำว่า Audi เป็นภาษาละตินที่แปลว่า "ฟัง" ซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่าฮอสท์ในภาษาเยอรมัน ต่อมาในปีค.ศ. 1915 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จุดที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1932 เมื่อการยานยนตร์อาวดี้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นอีกสามราย อันได้แก่ Horch, DKW, และ Wanderer ทั้งสี่ฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งสหภาพยานยนตร์ (Auto Union) ตราสัญลักษณ์ของสหภาพคือวงแหวนสี่ห่วงแบบเดียวกับที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อสื่อถึงรถยนต์สี่ยี่ห้อที่ร่วมกันจัดตั้งสหภาพฯ