เจ้าหญิงประสูติเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2427 ณ พระตำหนักอีสต์เวลล์พาร์ค มณฑลเคนต์ พระชนกคือ สมเด็จเจ้าชายอัลเฟรด ดยุคแห่งเอดินเบอระ พระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา พระชนนีคือ แกรนด์ดัชเชสมารี อเล็กซานดรอฟนาแห่งรัสเซีย พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในสมเด็จพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย และ เจ้าหญิงมารีแห่งเฮสส์และไรน์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีมเหสีพระองค์แรก

ในฐานะที่เป็นพระราชนัดดาในองค์พระมุขแห่งอังกฤษผ่านทางสายพระราชโอรส เจ้าหญิงได้ทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ พระอิสริยศักดิ์ในชั้นเจ้าฟ้า อีกทั้งยังทรงเป็นสมาชิกในพระราชวงศ์รัสเซียผ่านทางพระชนนีและเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซียด้วย

เจ้าหญิงทรงใช้เวลาส่วนมากขณะทรงพระเยาว์ในประเทศมอลตา ที่ซึ่งพระชนกได้ทรงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในราชนาวีอังกฤษ เมื่อดยุคแอร์นส์ที่ 2 แห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทาสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2436 ทำให้ตำแหน่งดยุคครองนครที่ว่างลงเป็นของดยุคแห่งเอดินเบอระ เนื่องจากเจ้าชายอัลเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด เจ้าชายแห่งเวลส์ พระเชษฐาได้ทรงสละราชสิทธิ์ในการสืบทอดตำแหน่งนี้ไปแล้ว

จากนั้นไม่นานทั้งดยุคและดัชเชสแห่งเอดินบะระพร้อมด้วยพระโอรสและธิดาทั้ง 5 พระองค์ก็ได้เสด็จไปประทับที่พระตำหนักในเมืองโคบวร์ค