เจ้าหญิงโซเฟีย เฮดวิกแห่งเดนมาร์ก ทรงเป็นจิตกรและนักเขียนหนังสือที่ยอดเยี่ยมในยุคนั้น นอกจากนั้นยังทรงมีความสนพระทัยในด้านดนตรี งานเครื่องประดับ งานปัก โดยพระนิพนธ์และงานของพระองค์ถูกเก็บไว้ในปราสาทโรเซินบอร์กตั้งแต่ปี 2278

เจ้าหญิงโซเฟีย เฮดวิกแห่งเดนมาร์ก สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2278 สิริพระชันษา 57 ปี