เทือกเขาคุนหลุนปรากฏชื่อบ่อยครั้งตำนานปรัมปราของจีน เชื่อกันว่าเป็นแดนสุขาวดีของเต้าหยิน (นักบวชในลัทธิเต๋า) ตามตำนานเล่าว่า บุคคลแรกที่เดินทางไปยังแดนสุขาวดีแห่งนี้ คือ จักรพรรดิโจวมู่ (周穆王) (976-922 ปีก่อนคริสตกาล) แห่งราชวงศ์โจว เล่ากันว่าทรงค้นพบ พระราชวังหยกของจักรพรรดิเหลือง และผู้ก่อกำเนิดวัฒนธรรมจีนนั่นเอง นอกจากนี้แล้วยังทรงพบกับพระนางชีหวังหมู่ 'พระแม่แห่งตะวันตก' ซึ่งเป็นที่บูชาสูงสุดในลัทธิศาสนาโบราณของจีน ซึ่งก้าวไปสู่จุดรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยราชวงศ์ฮั่น และยังกล่าวว่าทรงมีที่ประทับในเทือกเขาแห่งนี้ด้วย

ในนวนิยายกำลังภายใน มีกล่าวถึงเทือกเขาคุนหลุนเอาไว้บ่อยครั้ง