การจัดตั้งกองเสือป่านั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อทรงมีพระราชอำนาจสมบูรณ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงทรงริเริ่มการจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นทันที โดยปรากฏหลักฐานในกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ความว่า

โดยก่อนที่จะทรงจัดตั้งกองเสือป่าอย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทดลองฝึกหัดทหารมหาดเล็กจำนวนหนึ่งที่วังสราญรมย์ตามแบบอย่างที่มีพระราชประสงค์ ซึ่งการฝึกลักษณะนี้ได้รับอิทธิพลจากลูกเสือ ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยการรบแบบที่พระองค์ทรงสนพระทัยอย่างยิ่ง คือ สงครามกองโจรและการซ้อมรบในเวลากลางคืน ซึ่งถือเป็นการรบแบบใหม่ในสมัยนั้น

นอกจากชื่อกองเสือป่าแล้ว ยังมีการตั้งชื่ออื่นๆ ตามกิจกรรมและความเหมาะสมขึ้น เช่น "กองเสือป่ารักษาพระองค์" หรือ "กองเสือป่าหลวง", "กองเสือป่ารักษาแผ่นดิน" หรือ "กองเสือป่ารักษาดินแดน" ซึ่งอย่างหลังเป็นเสือป่าสำหรับข้าราชการ สามัญชน และพลเรือนทั่วพระนครและตามมณฑล โดยแบ่งเป็น 4 ภาคดูแลตามกลุ่มจังหวัด ถือเป็นต้นแบบของตำรวจตระเวนชายแดนในเวลาต่อมา

หลังจากทรงจัดตั้งกองเสือป่าแล้ว ยังทรงมีพระราชดำริว่า ควรมีสถานที่ใช้รวมตัวเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีสโมสรเสือป่าในแต่ละกองสำหรับเป็นที่ชุมนุม ประชุม สังสรรค์ เป็นที่เล่นกีฬาหลากหลายชนิด อีกทั้งเป็นที่อบรมสั่งสอนและปรึกษากิจการเสือป่าด้วย สโมสรเสือป่าจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 บริเวณสนามเสือป่า[4]