พลตรี พระยาวาสุเทพ (กุสตาฟ เชา) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2456 เป็นชาวเดนมาร์ก บิดาชื่อพันตรีเอินส์ท เฟรเดอริก เชา บิดาของเขาก็ได้เสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย กุสตาฟ เชา ลาออกจากโรงเรียนไปเป็นทหาร สังกัดหน่วยทหารราบเมื่ออายุได้ 17 ปี ในขณะที่วัลเดอมาร์ เชา พี่ชายที่แก่กว่าสองปีได้ทำงานเป็นนักกฎหมาย และได้เป็นถึงผู้พิพากษาศาลสูงในโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์ก

ต่อมาร้อยตรีกุสตาฟ เชาได้เดินทางไปทำงานในสยาม โดยได้ขอเข้าเฝ้าพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ[2] (พระยศในขณะนั้น) เพื่อทูลขอให้รับเข้าทำงานในกองทัพ โดยได้แสดงเอกสารรับรองด้านการทหารให้ทอดพระเนตร ซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพทรงพอพระทัยและทรงรับไว้ทำงานทันที โดยให้ทำงานในตำแหน่งครูฝึกทหาร ในบรรดาศักดิ์ที่ หลวงศัลวิธานนิเทศ ถือศักดินา 1000 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ร.ศ. 108 (พ.ศ. 2432)[3]และก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ[4] จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สุดท้ายที่ พระยาวาสุเทพ เจ้ากรมมหาดไทยตำรวจภูธรขวา ถือศักดินา 1000 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[5]

ผลงานหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่กุสตาฟ เชา คือ การปราบปรามอั้งยี่ในย่านสำเพ็ง โดยบันทึกของเจ้าหน้าที่ทางการของเดนมาร์ก คือ วอลเตอร์ คริสต์มาส เมิลเลอร์กล่าวว่า ผู้บังคับการทหารเรือ คือ อองเดร ริเชอลิเยอ ได้นำกำลังทหารเรือ 400 นาย ร่วมกับทหารใต้บังคับบัญชาของร้อยเอกกุสตาฟ เชาอีก 300 นายร่วมกันปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีผู้ถูกจับกุมไปร่วมร้อยคน[6]