ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เจ้านายพระองค์ต่าง ๆ ที่เสด็จไปศึกษายังต่างประเทศได้เสด็จกลับมา ก็ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ แทนชาวต่างชาติ ในช่วงเวลานั้น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ทรงลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีมหาดไทย และตัวของพระยาวาสุเทพ หรือกุสตาฟ เชาก็ขอลาออกไปเพื่อขอรับพระราชทานเงินบำนาญด้วยเช่นกันเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2457 โดยมี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมารับตำแหน่งแทน [9] ณ เวลานั้น เขามีอายุเพียง 44 ปี

พระยาวาสุเทพ (กุสตาฟ เชา) ถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. 2462 อายุได้ 60 ปี