สถานีสยาม มีทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า หรือสกายวอล์ก (Sky Walk) ขนาดกว้าง 7.5 เมตร ยาว 513 เมตร เชื่อมต่อกับห้างเซ็นทรัลเวิลด์, สี่แยกราชประสงค์ และสถานีชิดลม โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนประมาณ 260 ล้านบาท เพื่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการเซ็นทรัลเวิลด์กับรถไฟฟ้าทั้ง 2 สถานี[3] มีจุดเริ่มต้นจากสะพานลอยสามแยกเฉลิมเผ่า (ทางออกที่ 6 ของสถานีสยาม) เชื่อมต่อกับสยามพารากอน กับดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลเวิลด์, เกษรพลาซ่า, โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ, เอราวัณ บางกอก, อาคารอัมรินทร์ พลาซ่าและอาคารมณียา เซ็นเตอร์ ทำให้ย่านการค้าบริเวณสถานีสยามเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันกับสี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันมากขึ้น