อำเภอขุนยวมเดิมเป็นเมืองขนาดเล็ก เรียกกันว่า เมืองขุนยวม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไต (ชาวไทยใหญ่) พวกเขาเรียกเมืองนี้ว่า "บ้านกุ๋นลม" (เพราะหมู่บ้านนี้มีอากาศหนาวเย็น มีลมพัดตลอดเวลา) มีเจ้าเมืองเรียกว่า "ชานกะเล" ชื่อว่า "พญาสิงหนาทราชา" เป็นเจ้าเมืองคนแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2453 เมืองขุนยวมได้ถูกยุบลงเป็น อำเภอขุนยวม โดยมีขุนเดชประชารักษ์เป็นนายอำเภอคนแรก นายอำเภอคนปัจจุบัน คือ นายพงศ์พีระ ชูชื่น