แม้ไม่ปรากฏชัดว่าจุดเริ่มต้นของเดอะเฮกคือเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าเดอะเฮกก่อตั้งขึ้้นโดยเคานต์แห่งฮอลแลนด์องค์ท้ายๆ เคานต์ฟลอริสที่ 4 เริ่มซื้อคฤหาสน์สองหลังแรกก่อนจะซื้อหลังที่สามจากสตรีนามว่า เมเลินดิส ในปี ค.ศ. 1229 โดยตั้งใจจะต่อเติมคฤหาสน์ให้เป็นปราสาทที่ใหญ่โตแต่กลับเสียชีวิตไปก่อนในปี ค.ศ. 1234[8] เคานต์วิลเลียมที่ 2 บุตรชายและผู้ครองเคาน์ตีฮอลแลนด์ต่อได้อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ ต่อมาเมื่อได้รับเลือกให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาวโรมันในปี ค.ศ. 1248 ได้กลับมาที่เดอะเฮกเพื่อว่าจ้างให้ช่างก่อสร้างเปลี่ยนโฉมคฤหาสน์ให้เป็นวังหลวง (regale palacium) ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า บินเนินโฮฟ (แปลว่า คฤหาสน์ใน ที่ต่อมากลายเป็นที่ทำการของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน) เคานต์วิลเลียมที่ 2 เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1256 ก่อนที่วังจะสร้างสำเร็จ ตึกริเดอร์ซาลอันเป็นส่วนหนึ่งของวังยังมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองของเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันด้วยการเป็นสถานที่พระราชทานพระราชดำรัสประจำปีของพระมหากษัตริย์เนเธอร์แลนด์[9][10]

เคานต์แห่งฮอลแลนด์อาศัยอยู่ที่เดอะเฮกและว่าราชการมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ส่วนหมู่บ้านรอบๆบินเนินเฮฟเริ่มปรากฏในชื่อ ดีฮาค (Die Haghe) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1242 เติบโตเรื่อยมาในยุคกลางแต่ไม่ได้ถูกยกฐานะเป็นเมือง จนกระทั่งเคาน์ตีฮอลแลนด์และเซลันด์ตกเป็นของราชวงศ์บูร์กอญเมื่อปี ค.ศ. 1432 ราชวงศ์ได้แต่งตั้งสตัดเฮาเดอร์หรือเจ้าผู้ครองสถานมาปกครองดินแดนที่เรียกรวมกันว่ารัฐฮอลแลนด์และเว็สท์ฟรีสลันด์ อย่างไรก็ตาม ศูนย์กลางอำนาจการปกครองอยู่ที่เมืองสำคัญทางใต้ เช่น บรัสเซลส์และเมเคอเลิน มากกว่า ซึ่งต่อมาดินแดนแถบนี้กลายกลายเป็นดินแดนที่เรียกว่าเนเธอร์แลนด์ของเบอร์กันดี[11]

ในช่วงสงครามแปดสิบปี อันเป็นสงครามประกาศเอกราชของเนเธอร์แลนด์จากการปกครองของสเปน กองทัพสเปนเข้ายึดครองเดอะเฮกได้โดยง่ายเนื่องจากเมืองปราศจากกำแพงเมือง ชาวฮอลแลนด์จึงได้ย้ายศูนย์ราชการไปที่เมืองเดลฟท์ชั่วคราวและมีแผนจะทำลายเดอะเฮกลงอย่างราบคาบแต่เจ้าชายวิลเลิมแห่งออเรนจ์ ผู้นำในการปฏิวัติครั้งนั้นห้ามปรามไว้ก่อน และเดอะเฮกกลับมาอยู่ภายใต้กลุ่มปฏิวัติอีกครั้ง ต่อมา ค.ศ. 1588 เดอะเฮกกลายมาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลและรัฐสภาของสาธารณรัฐดัตช์[12]

ราชอาณาจักรฮอลแลนด์กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้การปกครองของจักรพรรดินโปเลียนเมื่อปี ค.ศ. 1806[13] แต่เมื่อสงครามนโปเลียนสงบ เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ได้รวมประเทศกันอีกครั้งหนึ่งก่อตั้งเป็นสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อเป็นรัฐกันชนกับฝรั่งเศสตามมติของการประชุมใหญ่แห่งเวียนนา ค.ศ. 1815 ผลคือบรัสเซลส์และอัมสเตอร์ดัมผลัดกันเป็นเมืองหลวงทุกๆ 2 ปีโดยรัฐบาลยังอยู่ที่เดอะเฮก ต่อมาเบลเยียมประกาศเอกราชขอแยกตัวออกจากเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1830 อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงเดียวของประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่รัฐบาลยังอยู่ที่กรุงเฮกเช่นเดิม

เมื่อรัฐบาลเริ่มมีบทบาทสำคัญในสังคมเนเธอร์แลนด์หลังปี ค.ศ. 1850 เดอะเฮกจึงเริ่มขยายตัว มีการก่อสร้างถนนหลายสายและอาคารหลายหลังเพื่อรองรับข้าราชการที่มาทำงานในเดอะเฮก รวมถึงชาวดัตช์โพ้นทะเลที่เกษียณจากการทำงานในดินแดนอาณานิคมหมู่เกาะอินเดียตะวันออก

เดอะเฮกได้รับความเสียหายอย่างหนักในสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อนาซีเยอรมนีเข้าโจมตีและยึดครอง ชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองถูกกวาดต้อนไปใช้แรงงานและเสียชีวิตที่ค่ายกักกันจำนวนาก นอกจากนี้เยอรมนียังสร้างกำแพงแห่งแอตแลนติกเพื่อป้องกันการโจมตีริมฝั่งจากกองกำลังสัมพันธมิตร เป็นผลให้หลายพื้นที่ของเมืองถูกทำลายลงเพื่อสร้างแนวป้องกันทางทหาร ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1945 กองทัพอากาศอังกฤษปฏิบัติการโจมตีทางอากาศผิดพลาด คลาดเคลื่อนมาทำลายพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมือง อาคารสำคัญได้รับความเสียหายอย่างหนัก[14] ชาวเมืองเสียชีวิต 511 คน[15]

หลังสงครามสงบ เฮกกลายเป็นเมืองใหญ่ของเนเธอร์แลนด์และของยุโรปอีกครั้ง เมืองขยายตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายถูกบูรณะซ่อมแซม จำนวนประชากรเติบโตจนเกิน 600,000 คนในปี ค.ศ. 1965 การย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่นี้ทำให้ชนชั้นกลางย้ายออกไปอยู่ในเมืองรอบนอกอย่างโฟร์บืร์ค เลดสเคินดัม ไรส์ไวค์ และซูเทอร์เมร์เป็นจำนวนมาก กลายเป็นลักษณะเมืองใจกลางที่เป็นย่านคนจนรายล้อมด้วยเมืองรอบนอกเป็นย่านคนรวย ดังนั้นเมื่อทางการมีแผนจะรวมเอาเทศบาลรอบนอกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเดอะเฮกจึงถูกคัดค้านอย่างหนัก และเขตเมืองขยายเพิ่มขึ้นสำเร็จในทศวรรษที่ 1990