ในปี พ.ศ. 2462 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงฯ ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ดำริว่า สมัยนั้นประเทศไทยยังใช้เพลงสโลว์มาร์ชของต่างชาติในการเคลื่อนพระบรมศพหรือพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง จึงทรงนำเพลงพญาโศก 2 ชั้น มาเรียบเรียงใหม่ตามแนวดุริยางค์สากล สำหรับให้วงโยธวาทิตใช้บรรเลงนำขบวน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อได้ทรงฟังเพลงพญาโศกทางดุริยางค์สากลแล้ว ทรงโปรดเพลงนี้มาก และมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าเป็นเพลงที่มีลีลาสง่า ยิ่งใหญ่ อารมณ์เศร้า และที่สำคัญมีความหนักแน่นในตัวเอง จึงเหมาะสมแก่การอวมงคลเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงนำริ้วกระบวนเชิญพระบรมศพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นงานแรก นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศให้เพลงพญาโศกเป็น "เพลงโศกประจำชาติ" ให้ใช้ในงานศพได้ตั้งแต่การพระราชพิธีพระบรมศพ พระศพเจ้านาย ตลอดจนถึงงานศพของสามัญชนทั่วไป

ภายหลังเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสด็จไปรับราชการในตำแหน่งเสนาธิการทหารบก พระองค์จึงทรงพระนิพนธ์ทำนองเพลงเพิ่มเติม โดยนำเพลงต้นพญาโศกมาเรียบเรียงให้เป็นทำนองท่อนที่ 2 ต่อท้ายทำนองเพลงเดิม เพื่อให้บทเพลงมีความสมบูรณ์มากขึ้น จนเป็นที่นิยมใช้กันในการบรรเลงขณะเคลื่อนขบวนศพจนถึงปัจจุบัน