วิชาศาสนาเปรียบเทียบในประเทศตะวันตก เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยการบุกเบิกสอนและทำวิจัยของ ศ. ดร. มักซ์ มึลเลอร์ (Max Mueller) นักปราชญ์ชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีสันสกฤต ซึ่งมาปักหลักสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยสังกัดอยู่กับวิทยาลัยไครซ์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ยุคสมัยนั้นกระแสสังคมได้มองศาสนาว่าขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์ มักซ์ มึลเลอร์จีงได้พยายามศึกษาศาสนาในแนววิทยาศาสตร์ ในที่สุดก็ได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Introduction to the Science of Religion นับเป็นครั้งแรกที่ชี้ให้คนทั่วไปเห็นว่าศาสนาต่าง ๆ นั้น สามารถศึกษาโดยใช้วิธีศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับวิธีศึกษาโดยใช้ศรัทธา (Faith) นำหน้า วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ก็คือเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างกันภายในประเทศและทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและปรองดองได้ในที่สุด