พระเจ้าอัลเฟรดมหาราช เสด็จพระราชสมภพประมาณระหว่างปี ค.ศ. 847 ถึง ปี ค.ศ. 849 ที่แวนเทจ ในปัจจุบันอยู่ในเทศมลฑลบาร์กเชอร์พระเจ้าอัลเฟรดเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 5 และองค์เล็กของพระเจ้าเอเธลวูล์ฟแห่งเวสเซ็กซ์ (Æthelwulf) และออสเบอร์กาพระชายาองค์แรก[2] ในปี ค.ศ. 868 พระเจ้าอัลเฟรดทรงเสกสมรสกับ เอลสวิธ (Ealhswith) ธิดาของเอเธลเรด มูซิลล์ผุ้เป็นผู้ปกครองไกนิ (Gaini)[3]

กล่าวกันว่าเมื่อพระเจ้าอัลเฟรดพระชนมายุได้ 5 พรรษาทรงถูกส่งตัวไปกรุงโรม และจากบันทึกเหตุการณ์แองโกล-แซกซัน สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 4ก็ประกาศยอมรับและ “เจิมว่าเป็นกษัตริย์” นักเขียนสมัยวิกตอเรียตีความเป็นสัญญาณถึงการที่จะได้สวมมงกุฏเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งเวสเซกส์ต่อมา แต่อันที่จริงแล้วการที่ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าเช่นที่ว่าเป็นไปได้ยากเพราะในขณะนั้นพระเจ้าอัลเฟรดมีพระเชษฐาสามพระองค์ จดหมายของพระสันตะปาปาลีโอที่ 4 กล่าวว่าพระเจ้าอัลเฟรดได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “กงสุล” (consul) ซึ่งอาจจะเป็นการทำให้เข้าใจผิดไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ต่อมา[4] หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากการที่พระเจ้าอัลเฟรดเสด็จติดตามพระราชบิดาไปแสวงบุญที่โรมต่อมาและประทับที่ราชสำนักของพระเจ้าชาร์ลพระเศียรล้าน (Charles the Bald) พระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสอยู่ระยะหนึ่งราวปี ค.ศ. 854 หรือ ค.ศ. 855 เมื่อเสด็จกลับมาจากโรมในปี ค.ศ. 856 พระเจ้าเอเธลวูลฟ ถูกโค่นอำนาจโดยเอเธลบาลด์ (Æthelbald) พระโอรส เมื่อพระเจ้าเอเธลวูล์ฟสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 858 เวสเซ็กซ์จึงปกครองโดยพระเชษฐาสามพระองค์ของพระเจ้าอัลเฟรดต่อเนื่องกันมา

แอสเซอร์กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าอัลเฟรดยังทรงพระเยาว์ทรงได้รับรางวัลเป็นหนังสีอโคลงกลอนเป็นภาษาอังกฤษจากพระมารดาและเป็นพระโอรสองค์แรกที่ทรงจำโคลงกลอนจากหนังสือเล่มนั้นได้อย่างแม่นยำ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เล่าเพื่อสร้างเสริมพระบารมีในความที่มีชื่อว่าเป็นผู้รักการศึกษาเล่าเรียนก็ได้