วังเบลนิมเป็นของขวัญที่อังกฤษมอบให้แก่ดยุกแห่งมาร์ลบะระแทนคฤหาสน์วูดสต็อคหรือบางครั้งก็เรียกว่าวังแห่งวูดสต็อคซึ่งเดิมเป็นวังที่ไม่ใหญ่ไปกว่าตำหนักล่าสัตว์ (Hunting Lodge) ที่เดิมเป็นของหลวง ตำนานความเป็นมาของวูดสต็อคออกจะลางเลือนไป บ้างก็ว่าเป็นตำหนักที่พระเจ้าเฮนรีที่ 1 ทรงใช้เป็นอุทยานสำหรับเลี้ยงกวาง หรือในสมัย พระเจ้าเฮนรีที่ 2 ทรงมอบให้เป็นที่อยู่ของโรสมุนด์ คลิฟฟอร์ดพระสนม หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Fair Rosamund” บ่อน้ำพุที่เชื่อกันว่าเคยเป็นที่อาบน้ำของโรสมุนด์ก็ยังตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยาน ดูเหมือนว่าตำหนักล่าสัตว์ถูกสร้างและบูรณะหลายครั้ง แต่ไม่มีความสำคัญเท่าใดนักมาจนเมื่อเจ้าหญิงเอลิซาเบธถูกจำขังก่อนที่จะขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 โดยพระราชินีนาถแมรีผู้เป็นพระขนิษฐาระหว่างปี ค.ศ. 1554 - ค.ศ. 1555 เจ้าหญิงเอลิซาเบธถูกกล่าวหาในฐานะที่มีส่วนในการคบคิดไวแอ็ท (Wyatt plot) ต่อมาตำหนักวูดสต็อคก็มาถูกทำลายลงโดยกองทหารของโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ระหว่างสงครามกลางเมืองอังกฤษ เมื่อคิดจะสร้างวังเบลนิมซาราห์มีความประสงค์ที่จะทำลายซากตำหนักวูดสต็อคแต่สถาปนิกจอห์น แวนบรูห์ต้องการที่จะบูรณะไว้เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสวนภูมิทัศน์ แต่แวนบรูห์สู้ความประสงค์ของซาราห์ไม่ได้ ซากต่างๆ ของตำหนักเดิมจึงถูกทำลายลงจนหมดสิ้น