ผู้ใดหรือองค์การใดบ้างที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวังเบลนิมยังไม่เป็นที่ชัดเจนมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ที่แน่คือรัฐบาลอังกฤษนำโดยพระราชินีนาถแอนน์มีความต้องการที่จะมอบที่พำนักอันเหมาะสมต่อวีรบุรุษของชาติ แต่ความใหญ่โตเท่าใดนั้นเป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจน ในปี ค.ศ. 1705 ซิดนีย์ โกโดลฟิน เอิร์ลแห่งโกโดลฟินที่ 1 องคมนตรีการคลังลงนามในประกาศแต่งตั้งให้เซอร์จอห์น แวนบรูห์เป็นสถาปนิก และบรรยายโครงการตามที่แวนบรูห์เสนอ แต่ในประกาศมิได้ระบุพระนามของพระราชินีนาถแอนน์หรือรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งเป็นผลทำให้ต่อมารัฐบาลสามารถบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบเมื่อเรื่องการเมืองและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเริ่มจะเป็นปัญหามากขึ้น และที่น่าสนใจคือเมื่อวังเบลนิมถูกมอบให้ดยุกแห่งมาร์ลบะระภายในไม่กี่เดือนหลังจากที่ได้รับชัยชนะในยุทธการเบลนิม ในขณะที่ดยุกมาร์ลบะระยังคงติดพันกับการยุทธการอยู่ในยุโรป

ในปี ค.ศ. 1705 เมื่อเริ่มการก่อสร้างดยุกมาร์ลบะระใช้ทุนส่วนตัวไปทั้งสิ้นเป็นจำนวน £60,000 รัฐบาลลงมติสมทบทุนในการก่อสร้างแต่มิได้ระบุเป็นที่แน่นอนว่าจำนวนเท่าใด และจำนวนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกินเลยไปจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ ฉะนั้นเงินทุนในการก่อสร้างวังเบลนิมจึงเป็นปัญหามาตั้งแต่เริ่มโครงการ พระราชินีนาถแอนน์เองก็พระราชทานทรัพย์บางส่วนเมื่อเริ่มแรกแต่ต่อมาก็เริ่มที่จะไม่ทรงเต็มพระทัยที่จะพระราชทานเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความขัดแย้งส่วนพระองค์กับดัชเชสแห่งมาร์ลบะระพระสหายสนิทที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่เกิดความขัดแย้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1712 แล้ว เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งหมดก็ถูกยุบเลิก ขณะที่ทางโครงการลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น £220,000 ในจำนวนนั้น £45,000 เป็นค่าจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นสาเหตที่ทำให้ดยุกและดัชเชสมาร์ลบะระต้องหนีหนี้และลี้ภัยไปยังแผ่นดินใหญ่ยุโรปและไม่ได้กลับมาอังกฤษจนพระราชินีนาถแอนน์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1714

เมื่อกลับอังกฤษดยุกแห่งมาร์ลบะระผู้ขณะนั้นมีอายุได้ 64 ปีก็ตัดสินใจสร้างวังเบลนิมต่อให้เสร็จด้วยเงินทุนส่วนตัว โครงการสร้างจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1716 แต่ก็ด้วยงบประมาณที่จำกัด ในปี ค.ศ. 1717 ดยุกมาร์ลบะระก็ล้มป่วยลงด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งทำให้ดัชเชสมาร์ลบะระกลายเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลโครงการต่อมาด้วยตนเอง ดัชเชสกล่าวหาว่าเซอร์จอห์น แวนบรูห์เป็นผู้ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงกว่าที่ควรจะเป็นและเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่ดัชเชสเองก็ไม่เคยถูกใจมาตั้งแต่ต้น หลังจากความขัดแย้งครั้งนั้นแล้ว เซอร์จอห์น แวนบรูห์ก็ออกจากโครงการ ช่างหิน ช่างก่อสร้างและช่างฝีมืออื่นๆ ที่ดัชเชสจ้างมาหลังจากนั้นก็มีฝีมือที่ด้อยกว่าช่างที่แวนบรูห์จ้าง ช่างฝีมือเช่น กรินนิง กิบบอนส์ไม่ยอมทำงานให้กับดัชเชสเมื่อค่าแรงงานต่ำกว่าที่เคยได้รับ แต่กระนั้นช่างชุดหลังนำโดยช่างทำเฟอร์นิเจอร์เจมส์ มัวร์ก็สามารถเลียนแบบช่างชุดแรกได้จนเสร็จ

หลังจากที่ดยุกมาร์ลบะระถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. 1722 การสร้างวังเบลนิมและอุทยานให้เสร็จกลายมาเป็นโครงการสำคัญของดัชเชสมาร์ลบะระ ในปี ค.ศ. 1723 นิโคลัส ฮอคสมัวร์ถูกเรียกตัวกลับมาให้ออกแบบ "ประตูชัย" ที่ทางเข้าวูดสต็อคตามแบบประตูชัยไททัส นอกจากนั้นฮอคสมัวร์ก็ยังออกแบบการตกแต่งภายในของห้องสมุด; เพดานห้องทางการต่างๆ; รายละเอียดห้องรองๆ อีกหลายห้อง; และอาคารภายนอกอีกหลายหลัง ดัชเชสดูแลการก่อสร้างวังเบลนิมให้เป็นเกียรติแก่ดยุกแห่งมาร์ลบะระจนสำเร็จโดยใช้งบประมาณที่น้อยลงกว่าเดิม และใช้ช่างฝีมือที่ด้อยกว่าแต่ถูกกว่าทำในบริเวณที่ไม่เด่น วันสร้างเสร็จไม่เป็นที่ทราบแน่นอนแต่ในปี ค.ศ. 1735 ดัชเชสแห่งมาร์ลบะระก็ยังต่อรองราคารูปปั้นของพระราชินีนาถแอนน์สำหรับตั้งในห้องสมุด ในปี ค.ศ. 1732 ดัชเชสบันทึก “ชาเปลสร้างเสร็จและกว่าครึ่งของที่บรรจุศพพร้อมที่จะก่อตั้ง” [3]